Leader Bot Architecture
대한민국 주도 섹터의 재무적 건전성과 장기 추세를 포착하여 거시적 자산 성장을 견인하는 핵심 엔진입니다.
종목 선정 (Selection)
- DART 펀더멘탈 필터: 전 상장사 분기 보고서 전수 조사
- 수익성 검증: 영업이익률(OPM) > 0% 필수 조건
- 섹터 주도주: 시총 상위 200대 기업 내 주도 섹터 유니버스
- 정책 부합성: 국가 전략 산업 핵심 종목 가중치 부여
진입 로직 (Entry)
- Weekly Trend: 주간 차트 기준 5/20 이평선 정배열
- 지지 확인: 20거래일 평균 가격대 지지 여부 실시간 체크
- 분할 매수: 5회 분할 매수를 통한 평단가 가중 평균 최적화
- 심리적 타점: 과매수 구간 제외, 안정적 눌림목 포착
청산 구조 (Exit)
익절 (Take-Profit)
High - 7.0% (Trailing)
손절 (Stop-Loss)
-10.0% (Fixed)
추세의 몸통을 최대한 길게 가져가기 위한 관대한 익절폭과 명확한 리스크 컷을 지향합니다.
리스크 통제 (Risk)
- 비중 제한: 단일 종목 최대 투자 비중 20% 이내
- 섹터 분산: 동일 섹터 멀티 진입 제한 시스템
- 현금 관리: 하락장 감지 시 신규 매수 즉시 차단 (MA20 하향 돌파 시)
내구성 및 보호장치 (Stability & Protection)
장기 추세에 기반하므로 일시적인 시장 노이즈와 공매도 충격에 대한 복구력이 매우 뛰어납니다.
자산 규모가 커질수록 슬리피지가 적은 대형주 위주 매매로 안정적인 수익 곡선을 평활화합니다.
DART API 연동을 통해 분기 보고서 미제출, 관리종목 지정 등을 실시간 필터링하여 상폐 위험을 원천 차단합니다.
Momentum Tactical v4.0
실시간 수급 폭발과 가격 가속도를 극한의 속도로 포착하여 자산의 회전율과 수익률을 극대화하는 전술 엔진입니다.
종목 선정 (Selection)
- 실시간 전수 스캔: 1초 단위 전 종목 가격/거래량 감지
- 수급 Surge: 3분 누적 거래량 > 10분 평균 대비 200% 폭발
- 단기 주도주: 당일 거래대금 상위 및 뉴스 연동 종목
- 기술적 포지션: 전일 고가 돌파 혹은 변동성 돌파 직후
진입 로직 (Entry)
- Shoulder Entry: 고점 돌파 후 1.5% 내외의 정교한 눌림 포착
- VWAP Confirm: 시장 평균 단가(VWAP) 상향 안착 확인
- 가속도 측정: 1분당 수익률 기울기가 급격히 우상향할 때 진입
- 타점 최적화: 추격 매수를 지양하고 수급의 2차 파동 선점
청산 구조 (Exit)
익절 (Take-Profit)
ATR Shoulder (Volatility)
손절 (Stop-Loss)
-3.0% (Strict/Direct)
지표상 변동성(ATR)을 실시간 계산하여 종목별 커스터마이징된 어깨 매도를 실행합니다.
리스크 통제 (Risk)
- Breakeven(BE): 수익 +3% 도달 시 손절가를 평단가 본절로 이동
- 타임 컷: 일정 시간 내 목표치 미도달 시 시간 기반 보수적 청산
- 거래 쿨다운: 동일 종목 매매 후 5분간 재진입 금지 (심리 보호)
실전 적합성 및 알고리즘 보호장치
수천 번의 백테스트를 통해 도출된 -3%의 엄격한 손절가로 인해 연쇄 손실 구간에서도 자산 파괴를 방지합니다.
초단기 슬리피지를 극복하기 위해 주문 우선 수집 및 시장가 즉시 체결 알고리즘을 탑재하여 호가 왜곡에 대응합니다.
API 통신 장애 시 Local Cache 기반 비상 탈출 모듈을 가동하여 시스템 오류로 인한 미청산 리스크를 제거합니다.